孙同学2024-07-28 15:35:56
孙同学老师好，这个题里的Exhibit1里的hedge ratio 是怎么算出来的，我用Exhibit1的其他数据构建二叉树，然后计算delta call是(720*1.15-750)-0=78 ,delta S是828-648=180， hedge ratio=delta call/delta S=0.433333, 这个表里给出的hedge ratio=0.5697, 它是怎么来的？
回答（1）
Evian, CFA2024-08-07 17:44:33
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这个数字是它题目直接给的，数字之间关系不是很严格，考试的时候可能会出现这种情况
uxd=1.15x0.9≠1
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