Kathy2024-07-27 18:55:36
Kathy这里提到异方差的情况下MSE增大，标准误是减小的。可是在强化班的视频里，老师在介绍用t-test检验异方差的时候说：MSE增大，标准误增大，TS减小，易取伪，所以二类错误增加。同样是MSE变大，一个地方说标准误减小，一个说增大。可以解释一下吗？
回答（1）
Huang2024-07-28 17:10:02
Huang同学你好，
当出现异方差性（Heteroskedasticity）时：
标准误差（Standard Errors）通常会被低估。
均方误差（MSE, Mean Squared Error）会被高估。
MSE和Standard Errors同向变化是在serial correlation出现的时候，不是Heteroskedasticity
而且Heteroskedasticity的检验方式是BP
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