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天堂之歌

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L2024-07-25 21:56:46

为什么V模型相比于CIR模型可能会让利率成为负数呢，后面的dz是变化很小的

回答（1）

152****19882024-07-25 22:54:02

同学你好，因为C的波动项小于V的，volatility*根号r这一项

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