袁同学2019-03-03 17:02:57
袁同学老师你好，为什么在black model，option on futures估值的时候，老师也是用连续复利的思想在折现呢？BSM模型里面，因为有assumption说明了假设risk-free rate是continuous并且是constant，但是black model里面并没有这个假设啊，怎么还是在用continuous risk-free rate在折现啊？
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Paroxi2019-03-04 11:51:34
Paroxi同学你好，black model其实是针对BSM模型的一个修正和补充，所以所有适用于BSM模型的假设都适用于black模型
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