LIWEIWEI2019-03-03 10:10:43
LIWEIWEI您好，请问PPT88页的例题 Time2中 1. D=f2,1这个脚注是否是f2,3? 2. 点D位于CE中点，为什么计算C、E的时候t=2而不是1 呢？
回答（1）
Sherry Xie2019-03-04 18:03:33
Sherry Xie同学你好，f2,1表示的是从time2开始，持续1个period。
问题2，请截图给我。问题目请带截图，你的PPT和我的版本不一定一样。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
谢谢
- 追答
-
同学你好，二叉树中上下两个点的利率和期限没有关系。比如，图中的C,D,E三点。D点6.6167%为对应的远期利率，C和E的利率以此为基础计算。根据二叉树理论，up的利率是down的利率的e^（2*标准差）倍，公式中的2不是t=2。计算过程如ppt所示。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片