8毛饭回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-07-29 16:55:22
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
payoff的方法是什么，可以提示一下么
我的解法和视频里的老师一致
找到固定端未来的所有现金流，现在求和PV收
找到权益段目前的指数价格103，是PV支
然后PV收-PV支，考虑Notional principal计算合约总价值
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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视频里的收支计算只算了pay fixed的部分，receive floating的部分不是也是收到的吗？不应该加到收的计算里吗？
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Equity swap 的两端分别是 收固定（债券收益）和支浮动（股票收益），对应以上老师板书红色的笔记
其中
固定端需要折现
浮动端不用折现，直接用当下估值时间点的价格和上一个结算日的价格计算，不考虑未来现金流，因为股票未来没有可以确定的固定的现金流
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