孙同学2024-07-23 18:14:26
孙同学老师好，如果用par rate 求spot rate的方法叫bootstrapping, 那么用(1+1.91%)*(1+1.1%)=(1+S2)^2这个方法求S2,是什么方法，有专有名词吗？用boostrapping 方法算出的spot rate是1.503， 而用(1+1.91%)*(1+1.1%)=(1+S2)^2 算出的spot rate是1.504, 稍有不同，这两个方法算出的rate是否应该一致？这个不一样说明什么问题，可以从这个不一样发现套利机会么？
回答（1）
最佳
Alex Chagall2024-08-20 12:24:51
Alex Chagall同学，你好！
1、这是最基础的远期推即期，CFA中无专有名词
2、四舍五入的问题，应该一致
3、不一样说明可以套利，但是显然这个套利空间非常小，实务中是有交易的摩擦成本的，因此套利空间过小视为无套利空间。
望采纳，祝通过！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片