熬同学2024-07-22 21:18:47
熬同学price returns为什么和roll returns呈正相关？这个需要结合市场到底是backwardation 还是contago来判断吧
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爱吃草莓的葡萄2024-07-23 11:10:48
爱吃草莓的葡萄同学你好。roll return是通过backwardation来判断，但本选项与这无关。如果从过去到现在期货价格一路下跌，那么price return就为负，要是此时远期的合约价格大于近期的合约价格（contango），那么roll return就为负，此时两者就是正相关了。
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