龚同学2024-07-22 12:00:13
龚同学老师您好，假设我有一个股票的call option，股票当前价格和option交割价格都是100，运用二叉树模型，股票在t1时候涨到101概率是0.6，跌到99的概率是0.4.请问期权现在的价格是多少。我看到了两种计算方法，一种是按照概率算，最后期权价格是0.6，一种是无套利假设，最后期权价格0.5，请问哪种方法是对的？如果都是对的，那么在什么情况下用哪个更合适？（比如外汇期权和债券期权什么的？）
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Emma2024-07-22 15:03:11
Emma同学，你好，这个概率是0.6 和0.4是你自己假设的吗？还是根据公式算出来的？能否给我看一下详细的题和你的计算过程，我判断一下有没有不妥之处。谢谢~
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