林同学2024-07-21 22:53:39
林同学基础班我记得讲的，theta是说跟call是正相关，是指期权到期剩余时间，这里咋又变成了已经过的时间。
回答（1）
Emma2024-07-22 14:53:35
Emma同学，你好，Theta 是指时间的逝去（time decay），当 option 的时间流失的越多，option 的 time value 越小，
导致 value of option 变小，所以 call option 与时间的流逝成反比（Theta<0）。你说的正比应该是call option 与时间T 成正比，合约期越长，time value 越大，当passage of time越大，则合约剩余的时间越小，则time value 越小，则passage of time与call option成反比，即Theta<0。
祝顺利~
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