112024-07-21 17:29:23
111.第二问，下一年信用等级的变化，引起的价格变化，是指第二年年初到第二年年末价格（P2-P1）的变化吗? 还是一个某个时刻的瞬时变化(mod.D, △r→0), 信用评级向下的概率大于向上的概率，信用风险增大，预期回报率（要求回报率，benchmark+spread）不是应该增大，为什么减少了？①E(△P/P)=-1.76715% <0, FV < PV, 现值上升，终值下降； ②credit risk↑，CVA↑, fair value↓, 现值下降，终值上升；不理解 2.第三问，这里的credit spread 一定是G spread吗？而不是Z spread
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