Paul回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-07-22 10:50:30
爱吃草莓的葡萄同学你好。自回归时间序列的假设是要求时间序列是协方差平稳的，即均值、方差有限且不变，协方差有限且不变并且只与固定期数有关。
如果时间序列存在序列相关性，解决办法是在后面加上滞后变量，这个形式不就是自回归模型。因为油价存在单位根，因此需要进行差分解决单位根问题。
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老是上課時說AR模型三大假設為：
1. 斜方差弱平穩；2.沒有自相關；3沒有異方差。
第2點不是會產生矛盾嗎？就是因為Liner mod有相關性才用AR, 但又說AR不能有相關性？
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同学你好。是的，也就是上面回复中最后的解释。
好的回归模型残差之间不存在序列相关性，如果存在序列相关性的话，需要加入之后变量，即加入对应的滞后因变量来解决序列相关性问题。
例如Yt=b1X1t+et，如果存在一阶序列相关性，那么可以加入滞后变量得到Yt=b1X1t++b2Yt-1+et来解决残差之间存在序列相关性的问题。
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