Venus2024-07-19 23:25:10
Venus老师在片尾的例题，运用的是第一种利用价差回归的赚钱方式，还是第二种delta hedging和gamma trading的方式？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-07-22 10:35:23
爱吃草莓的葡萄同学你好，这个例题讲的是利用可转债套利策略获利，利用的是可转债与标的股票之间的价差进行交易套利的，这个策略受益于delta hedging与gamma trading带来的更便宜的隐含波动率（short equity与long convertible bond）。当可转债的转换价格相对其标的股票价格产生折价时，投资者可以通过将可转债立即转换成股票并卖出的方式来进行套利。
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