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阿同学2024-07-19 17:23:21

计算CVA的时候，计算EL现值并加总的过程是使用无风险收益率折现，可不可以这样理解，因为CVA在每个时点计算EL的时候已经考虑了风险，所以在折现过程中不再考虑风险（因此不使用YTM折现）？

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回答（1）

最佳

葛王璐2024-08-14 21:09:36

同学你好，你的理解没问题，在计算EL的过程中已经考虑了违约概率，即已经考虑了风险，故折现用无风险利率即可

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