阿同学2024-07-19 17:18:06
阿同学第9问B选项，英文解析说了为什么不选B，中文解析没有。以及我想知道为什么benchmark的ytm不能直接用4年期的par rate2.25%呢？
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Alex Chagall2024-07-21 11:07:38
Alex Chagall同学，你好！
B是不正确的，因为它是与表2中YTM为2.25%的四年期政府票面债券的息差:3.26% - 2.25% = 1.01%，即101个基点。虽然这个价差在实践中被广泛使用，但分析师更愿意在理论上息票率为6%的政府债券上找到这个价差。
不用的原因看下图，题目要求是和Bond2可比的债券，那就是coupon rate=6%
望采纳，祝通过！
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