lee2024-07-18 11:05:45
lee老师好 这个expectation model 要是用C-hS 那移项之后 C不就等于hS+无风险资产吗？那无风险资产前面是“正号”，不就是借出 是lend了吗？纪老师讲的就是用这个前后顺序“C-hS ”。请问老师这个怎么理解？
回答（1）
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Evian, CFA2024-08-13 13:20:58
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
expectation model
C-hS移项之后
C等于hS+无风险资产
无风险资产表示为：+(c- - hS-)/(1+Rf)^T
无风险资产前面是“正号”不是借出lend
其中h是正数，-h是负数，hS- 一定比c-大，于是+(c- - hS-)这个分子是个负数，表示借钱
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