192****44722024-07-18 08:23:41
192****4472看涨期权的delta就是N(d1), 看跌期权的delta就是N(d1)-1, 那么N(d2)和与N(d2)有关的式子有什么对应的说法吗？
回答（1）
Evian, CFA2024-07-31 10:40:58
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
N(d2) 表示 cumulative normal probability
例如call用BSM估值，其中N(d2) : The prob. of an in-the-money call
N(d2) 之间没有对应的说法，就是按照讲义的公式计算的
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