这两道题困在了bond equivalent yield的理解上，导致两道题全部都不知如何下手。 在数量中，BEY就是美国国债的年化收益率， EAR=(1 BEY/2)^2-1. 但在本题中，答案解析上来就弄成added-on rate了，导致我的理解直接卡死，为什么不使用上边的公式呢？？ 真不知道这两道题的题义与考察知识点是什么？？希望详解 谢谢

这两张图片的题目，指向的是同一个问题：就是不同债券的YTM、剩余期限的变化与价格的关系，该问题，在本年的讲义中并未涉及，我在看中文精读时有碰到，但老师没有在视频中细讲，导致整个知识点非常模糊不清。本年讲义未涉及该知识点，我有以下问题： 1.是不是意味着今年不考了？？还是老师忽视了？ 2.如果有讲到的话，是在讲义哪一页？我再去仔细看看。 3.该知识点能否画示意图的形式来方便快捷地解题？？ 4.相关知识点的有关结论与推导过程，能否补充一下？？ 具体到这两页截图， 第9题：不知如何解答 第11与第12题：如何作答？？ 谢谢

这是关于应付应收相关账户的会计分录，请问您有这方面资料吗，我这一块有点不懂。

讲义144页关于即期利率与远期利率的关系的公式，是不是默认使用了预期无偏理论？？ 另外关于利率期限结构还有两个理论，一个叫：分割市场理论，流动性溢价理论。 我对该页的讲义的理解，没有问题吧？？

讲义137页题干第三行，是不是应该是1010呀。你看看答案解析。

24题： 欧洲商业票据，具体有哪些特点，老师在课堂上是有讲，在讲义90页。但是并没有提到A选项所说的内容。具体这道题考察的知识点，能否仔细讲讲。 25题：为什么是类似于B呢？？不是很理解。 26题：没有问题，不用管。 27题与28题： wholesale fund到底是个什么玩意儿？？？答案中的C具体又是个什么东西？？？老师在课堂上并未详细讲解，导致本题很不理解，CDs具体是个什么东西，涉及其相关的知识点，都有哪些，能来个总结与说明不？？ 谢谢

本题BC两项，我认为内容都一样，都应该入选。 但具体两者又有什么区别呢？？因为正确答案选C.

本题是2019版教材394页的第16题。 由于老师并未细讲该知识点，我看了后边的答案，也看不懂是什么意思。 本题考察的是什么个知识点，具体是什么内容？？谢谢

本题我认为答案有问题，是2019版教材394页的第14题，匹配来自各地的买卖，AC都是可以实现的。答案解析中，说A是发生的交易所，但本题题干并未要求交易发生的地方。 请解析本题是不是设计的有问题？？

本题产生了一个问题。 讲义57页对转换溢价也有阐述，说的是difference，但并没有说谁减去谁。 但我们根据一般观点来说，溢价，肯定是新东西比原来的东西价格高，就可转债来说，肯定是股价高于原来的债券价格时，才能说溢价吧？？？ 就本题正确答案A来说，以债券价格减去股票价格，如果是1000-1100=-100，负数也能说是溢价吗？？？ 讲义57页的这个溢价的阐述，合适吗？？