
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6074提问数量:109525
找NASH均衡点 到底怎么弄啊?这老师每次讲的都有点不清楚。第一步:比如:判定A的时候,假定B为low price,A选low price 获得50,A选HIGh price 获得300,300更好,假定B为HIGH price,A若为low price 获得80,A若为HIGh price 获得500,500更好。判定B的时候,假定A选low price,B选low 70 选high,为0 ,前者70更好,假定A为high price,B若为low 350 是更好的。啥意思呀?整个过程是在干嘛?老师都没讲清就直接开始说这个 到底啥意思? 第二步:为什么右下角的是最好的
问题1 第四问的B选项 第四问对比的是图3的20%这个框和70%这个框,由图1第二段,只是DAG l n c避免了双重征税,所以70%这个框里的 是基于股利交税,由图1第三行,知道DAG LP这个公司是有限合伙,所以是基于pesonal income,两者都是基于个人的,所以这个不是差异吗?
精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?










