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CFA一级
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Module 6-官网习题-Question 51-本题(截图1)答案中所写的不太能够理解,我上传的截图2是我自己解答的过程,这样的过程是否也是可行的?因为根据书(2022-L1V1)P384公式6下方的那段话(截图3),所以我先把difference计算出来,然后计算difference的standard deviation, 然后再用standard deviation除以根号下n, 就能得到the standard error of the mean difference.
在这个视频里(第一张图),老师讲的repo margin和repo rate都是一个变化率(百分比),例如:repo margin=(100-95)/100。但是在Equity这门课的Classification of Assets这一个视频里(第二张图),老师讲的repo margin和repo rate都是一个具体的变化数值,例如:repo margin=5w。请问到底哪一种算法是正确的?
老师 我能理解Sx是某一组抽样结果(例子中n为100)的标准差 也能理解SE是多组抽样均值(例子中是3组)的标准差 但是我不明白依据SE=Sx/根号n的公式 为什么3组抽样的标准差会等于Sx除以根号n 另外这个Sx是三组抽样哪一组的标准差呢 每组的标准差都不一样啊 所以标准误有多种结果吗?
Module 6-官网习题-Question 44- (1) 为什么这道题的Sd-the standard deviation of the difference就是6.25?根据书(2022-L1V1)P130-Exhibit 46公式6,如果n=1,分母就为零了,所以不能用这个公式求standard deviation了?(2)为什么sample size是25?但是表格中只给出了1组数据?另一道题-----> https://www.gfedu.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=11082&QuesId=798924, 表格中只有5组数据,所以sample size(n) 也是5?这题的意思是,这25组数据的结果,都与表格中的那一行一模一样?
精品问答
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 场内和场外OTC市场 与 公募和私募 是一样的吗? 那么一级市场和二级市场是不是都有场内和场外一说?
- 问下, Cryptocurrencies加密货币 与 Tokens代币 都是数字资产,那么区别本质是什么
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
