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面同学2026-02-23 16:25:05

老师，sigema（M）衡量的是总风险，sigema（iM）衡量的是i资产对整个组合系统风险的贡献程度是吗

回答（1）

小新2026-02-24 13:26:40

如PPT所示，单个资产与组合的协方差（即，Sigma(iM)）代表它对整个组合的风险贡献程度。

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