天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1412提问数量:27553

押题21题,normal算出来是11624.51,lognormal算出来是11532.98.。。。。。。。。。

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押题第5题,D说的是捕捉到结构的变化有困难?

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押题第5题,关于选项D,因为结合选项B的说法,非参数法既然可以容纳偏度、肥尾,任何非正态特征,那么极端分布也是HS可以容纳考虑到的,所以分布结构上的变化,HS是否也能观察到呢?

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押题第35题,选项 A 相比3.96 若t统计量为3.8大于3.69,则更易拒绝原假设(即弃真概率上升),type II 概率应该下降,power of test上升,所以这里没想明白; 其次,选项B,number of failures(exceptions) ,相比平方根法则,和时间成正比则应该更多,怎么理解为type II 下降?

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老师,想请问一下,KMV模型中,资产价值的波动率与股票价值的波动率有什么关系?如果资产价值的波动率不告知我们,应该怎么求呢?

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能否麻烦老师把计算器上的时间价值以及CF的清零的过程提供一下,不记得了,不好意思,谢谢老师了

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第2题的d不应该是bagging嘛?random forest的时候默认不应该是mtry=sqrt(p) 或者是p/3嘛

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老师,这题,突然不懂,call和put的delta图像不是这样吗?那为什么deep in the call的delta为1,deep out of the put的delta为0啊?

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老师,这个DWR的公式是什么啊?然后这个TWR的公式是这样吗?

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老师,这题的公式里为什么是ln计算?

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