老师,flight to quality这块忘记了。能给提示一下吗?
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老师,我记得一级学均值复归时,a均值复归的速度就是persistence,为什么这里说autocorrelation是persistence呢?
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老师,请问这里的现值x什么都是125.89?
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在算expected shortfall时如果分位数不是整数怎么办呢? 比如算95%置信水平下,一共25个数据,那5%*25=7.5,我是应该算损失最严重的7个数字的平均数然后再加0.5*第八个个数字么?
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23分46秒这里的B 1除以S 为什么就是美元换算成欧元了?s代表的是一欧元等价多少美元的意思吗?那么后面的乘以F怎么解释?F也是一欧元等价多少美元的意思吗?
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45分21秒,为什么是cost比benefit高?这里有点混乱,这里的cost和benefit指的是谁的cost和benefit?
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51分43秒,国债充分时,FFR收益率低,为什么FFR和GC的spread扩大?从图上看应该是减小啊?
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老师,关注这里红方框括弧内的话怎么理解?为什么说对手方接近违约的话,实际上CVA会略微下降,还有就是recovery rate的增加怎么会增加违约率然后降低CVA?谢谢
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同上题,PSA这个指标没懂怎么用于计算
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老师,这个表格里计算公式都需要背下来么;
另外,这里边的SMM和ABS两个指标,公式是一样的,有什么区别吗
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