单同学2018-04-06 10:37:20
单同学老师 为什么节点0和节点1 对应的债券价格和执行价格之差无法等于对应的此时的期权价值呢？ 另外期权价值是盈利/损失还是为了获得期权，最初付出的权利金呢？一直区分不明白这个概念。能用二叉树来计算期权价值的逻辑能简单用直白的语言描述一下吗？谢谢
回答（1）
Wendy2018-04-10 17:37:25
Wendy同学你好：
1.为什么节点0和节点1 对应的债券价格和执行价格之差无法等于对应的此时的期权价值呢？
没有哇，此时的期权价值就是债券价格和执行价格之差得来的
2.另外期权价值是盈利/损失还是为了获得期权，最初付出的权利金呢？
是一回事，在理想的市场上，你现在愿意话多少钱去买一个东西，一定是未来这个东西能带给你多少的价值（现值）。所以你期初愿意花多少钱去买一个期权（即你愿意支付多少期权费、权利金），一定是这个期权未来能让你获利多少。（只不过要把未来的获利折现到零时刻。）
3.这个和一级用二叉树计算股票期权的价值是一样的，只不过这里期权的标的资产换成了债券而已
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