严同学2018-02-03 15:35:21
严同学第25题没看明白，请解释一下如何分析
回答（1）
Wendy2018-02-05 16:06:36
Wendy同学你好。题干的意思是，现在要做一个回测（回测的意思就是检验这个模型是否正确，类似一级的假设检验）。检验“10天99%的VaR是1million”是否正确。原假设是这个这个模型（“10天99%的VaR是1million”）是正确的。
现在，回测发现1000个观测数据，出现了25个exceptions。好在这题直接给我们“Binomial CDF p[x ≤ 24] = 99.996%”，不用我们去计算置信区间在哪里。直接可以判断，这个25个exceptions是落在拒绝域的。所以拒绝原假设。也就是原假设（这个模型）存在问题的。选择C或者D。
拒绝原假设，又有可能犯一个错误：一类错误。（万一原假设是正确的，你通过回测拒绝了一个正确的原假设，就反了一类错误）
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