eggie2019-11-14 21:44:10
eggie如何理解这题第三、第四条？
回答（1）
Robin Ma2019-11-15 13:12:37
Robin Ma同学你好，
III 中 说的是 POT这个方法可以构造曲线（that 后面是定语从句），这个曲线可以从两部分构成，一部分是尾部之前的小损失数据（prior to tail），还有一部分是超过threashold的大的损失数据，这里用move above the normal and reached the extreme value表示，就是超过尾部的数据（这时候用正态分布再来研究不合适了）并且达到了极值的尾巴。所以整体来看，这句话是对的。
IV POT方法是挑选一个threashold，然后估计超出的部分，这部分的数据都是属于比较极端的数据（极值），因此可以理解为在一个很高的置信水平下来研究损失数据，也是正确的。
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