刘同学2019-11-14 15:22:15
刘同学押题35题，怎么理解a lower confidence level 有更宽的非拒绝域呢？
回答（1）
Robin Ma2019-11-14 17:12:32
Robin Ma同学你好，这个出现在III中，题目的意思是 在回测95%的VAR模型的时候，在选择非拒绝域上误使用了一个置信水平更低的VAR所对应的non rejection region，而置信水平比较低的VAR自然会产生相应偏大一点的非拒绝域，这样就会产生存伪的风险。
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置信水平较低的VAR为什么会有更宽的非拒绝域？
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是这样的，因为你构建VAR模型的时候，置信水平越低，其实这个VAR是越不保守的，比如考90分以上的学生数量肯定会大于考95分以上的学生的数量，这个也是能被大家所接受的，因此对应的非拒绝域其实是相应更大一点的，exception的数量也会相应更加多。
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