莫同学2019-10-28 23:38:01
莫同学请问老师市场风险强化班讲义的13页例题能解答一下吗谢谢
回答（1）
Robin Ma2019-10-29 10:00:14
Robin Ma同学你好，这到题要注意分下这些衍生品对应的delta， deep in the money 和 forward的 delta都是1，而deep out of money的delta是等于0，所以标的资产变化不会影响期权的变化， 然后就可以排公式了，就是（10000+20000）*100*0.3*1.65再除以根号252.
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