郭同学2019-08-01 16:35:59
郭同学前面讲独立同分布的，后面为什么又讲是有相关性的呢？
回答（1）
Robin Ma2019-08-01 17:55:24
Robin Ma同学你好，这里说的意思 不同资产之间都是有着各自的违约概率密度函数的，而且资产里面的各个债务人之间的违约概率都是相互独立，且同分布的，也就是说每个资产的违约概率都可以画出一个独立同分布的概率函数，那么copular函数可以连接 这些资产之间的债务人的违约相关性，copular的作用就是把两个独立的违约概率密度给联合起来，计算尾部相关性，比如房贷的违约和车贷的违约，这两个贷款其实都是独立的，但是房贷发生大面积违约的时候，车贷说不定也有这样的情况发生，copular就可以吧他们连接起来研究相关性。
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