李同学2019-05-16 15:44:59
李同学请问24题，网课上老师解析是不是说错了。应该是pd下降所有层级value上升，rho上升所有层级risk上升吧？
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Galina2019-05-16 17:31:55
Galina麻烦发一下题目图片。
呃呃呃，倒是考试前你可能也比较着急。
我全面写了一个总结，你看看能不能解决你的问题。
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冲刺班模考二的解析中。就是她的解析怎么看risk都很奇怪，跟基础强化说的都不一样
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以基础和强化班为主
Wendy2019-05-17 10:12:54
Wendy同学你好，没错的。
应该是pd下降所有层级value上升
对的
rho上升所有层级risk上升吧？
这个是不对的。rho上涨对于不同tranch影响是不一样的。对于equity而言，相关性上涨，比如1，那么它是有可能存活，有可能死亡。价值是上升的，风险是下降的（这种情况下，毕竟还有存活的可能。因为如果相关性比较小的话，基本上就是死亡了，如果有人违约的话，它是来挡子弹的）。
而对于senior而言，情况正好是相反的
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这是杨老师强化班的
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