张同学2019-05-15 17:40:42
张同学模考一第74题目 如果先算出annualized var 再除以根号252，算出来的结果不一样呢？
回答（1）
Robin Ma2019-05-15 17:54:05
Robin Ma同学你好，这个VAR的平方根法则是有限制的，只有在组合的各个资产的初始收益μ等于0的时候才可以这样使用，所以这类的题目还是按照答案解析的过程进行计算。将整体收益率与标准差分别折算到日，然后再计算。
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明白了 谢谢。那为什么求均值要÷252，求波动就÷252开根号呢
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同学你好，波动率其实是方差再开一个根号，所以方差累加之后再开根号就会把天数一起给开根号了，这也是平方根这个词的由来
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