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吴同学2019-05-13 17:47:19

PFE是给定时间内最大的风险敞口吧？为什么老师说是在95%的置信水平上的风险敞口？到底是什么呢很混乱……

回答（1）

Galina2019-05-13 18:16:56

极端敞口/潜在未来敞口（peak exposure/potential future exposure）是指衡量给定置信水平下未来的极端风险敞口。例如，置信水平为99%的PFE将定义一个放松概率不超过1%（100%减去置信水平）的风险敞口。

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