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187****02062024-07-15 13:07:08

为什么a代表bate Bate 🟰correlation*组合波动率/市场波动率 为什么不包含correlation？

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回答（1）

黄石2024-07-16 09:42:48

同学你好。beta是组合对于风险因子的敏感性，衡量了组合对于风险因子的敞口。Beta计算公式中的correlation指的是组合与风险因子的相关性，而C选项说的是风险因子之间的相关性。

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