15****572024-07-15 10:20:32
15****57这道题目问的有效久期，答案解释直接用了普通久期计算公式，这样不严谨吧？毕竟题目也没说明债券含不含权？ 另外用有效久期公式，那么P大、P小、P0分别是多少？
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黄石2024-07-16 09:39:46
黄石同学你好。是的，这样确实有些不太严谨，这相当于假设利率曲线是水平的，全部等于4%。在有效久期公式中，我们需要计算三个债券价格：一个是当前利率水平下的债券价格，记作P0，一个是利率水平平行下移一定幅度后对应的债券价格，记作P-，一个是利率水平平行上移一定幅度后对应的债券价格，记作P+。
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