187****0206回答（1）
黄石2024-07-15 10:48:31
黄石同学你好。自相关指的是变量自己与自己之间的相关性，这一概念多出现于时间序列中。时间序列中我们研究的是一个随着时间的变化而变化的变量，比如说股票回报率。在t = 0 - T这一期间中，我们有r0, r1, ..., rT，这就是一组时间序列数据。自相关指的则是r(t)，t = 1, 2, ... , T，与过去的自己r(t-h)之间的相关性。比方说h = 1，对应一阶自相关，这描述的是t时刻的回报率与前一天（t - 1）的回报率之间的关系。如果前一天回报率高/低，今天的回报率也倾向于高/低，那么我们称其为正自相关；反之则是负自相关。
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