187****0206回答（1）
黄石2024-07-15 10:42:21
黄石同学你好。mean-variance framework假设使用均值 + 方差就可以完全描述收益，这相当于隐含了收益服从正态分布的假设（更严谨一点，这背后的假设是收益服从一类被称为椭圆分布的分布，但一级中未对椭圆分布展开介绍，所以无需了解），而正态分布是对称的，其skewness = 0。
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