圆同学回答（1）
黄石2024-07-12 09:52:03
黄石同学你好。你可以理解成这一套理论（从现代投资组合理论到CAPM；CAPM本质上就是在现代投资组合理论的基础上引入了需求匹配供给、市场达到均衡的条件推导出来的）背后隐含着正态分布的假设。这是因为这一套理论都是基于均值-方差的框架来去讨论的，而不考虑分布的其它矩，所以我们可以把它看作是隐含着正态分布的假设（均值 + 方差足以刻画整个正态分布）。当然，更广义地，我们说这一套理论背后隐含着椭圆分布的假设。椭圆分布是一类分布，比较具有代表性的是多维正态分布，多维t分布等，这个概念会在二级简单介绍一下。
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