15****57
回答（1）
最佳
黄石2024-07-12 09:41:59
黄石同学你好。注意我之前的回答中强调了这是基于损失分布来画的。如果是收益分布，那么VaR值等于左尾低分位数取负值，不过这个表述相对可能不太直观，因为VaR本身是一个损失的概念（小概率下未来一段时间内的最大损失；大概率下未来一段时间内的最小损失），所以我们常常对收益全部取一个负号，构成所谓的损失分布（例：收益60 = 损失-60，收益-20 = 损失20），而VaR直接就是这个损失分布的右尾高分位数。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片