187****0206回答（1）
黄石2024-07-11 10:36:14
同学你好。因为只有短期合约流动性较高，所以MGRM选择先按交易总量交易短期合约，等到短期合约到期后再滚动到下一份短期合约头寸，以此来对冲。如果使用strip hedge的话需要同时考虑短中长期的合约，成本太高。
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黄石2024-07-11 10:36:14同学你好。因为只有短期合约流动性较高，所以MGRM选择先按交易总量交易短期合约，等到短期合约到期后再滚动到下一份短期合约头寸，以此来对冲。如果使用strip hedge的话需要同时考虑短中长期的合约，成本太高。
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