黄石2024-07-08 15:03:45

同学你好。这里的s^2是基于没有剔除个体j的样本计算得到的误差项方差的估计，等于SSR/(n - k - 1)，其中n是样本个体数，n - k - 1是自由度。这个稍微了解一下即可，考试的话不会考到这么细。FRM原版书上也未对误差项方差进行详细的介绍。总而言之，这个的计算和普通方差的计算很像，但是在自由度上有差别（平时除以的是n - 1）。这是因为误差项需要满足在推导OLS估计量时做出的限制。以单元线性回归为例：在单元线性回归下推导OLS估计量时，我们对残差平方和对截距和斜率分别求一阶导并设其为0。这构成了两个约束条件，见下图。为满足这两个约束条件，则必然有两个样本点是不能自由取值的，进而使得自由度为n - 2。在多元线性回归中，这样的约束条件变为了k + 1个，对应自由度变为n - k - 1。