Robin Ma2019-02-27 16:55:03

同学你好，相关解答如下：
（1）线性模型要求残差项的均值为0，方差为一个固定的值sigma,且残差之间不存在相关性，因此符合白噪声。 一旦不服从白噪声，会出现诸如条件异方差等问题，从而影响模型的有效性(efficiency)。
（2）白噪声符合协方差平稳，协方差平稳要求的是 均值 方差 协方差都是常数，因此白噪声符合这个要求。
（3）白噪声其实不是用来给你预测的，一般白噪声都是用于检验残差的，因此不存在对白噪声进行预测这种说法，而且白噪声是序列不相关的（比如强白噪声是序列独立的），假设你硬要预测第二天的数据，你只能用前一天的数据来进行预测，尽管这也不是一个准确的办法，但是胜过拿更前面的数据来进行预测，这是CFA中的结论，在FRM中不会进行深入考察，因为这个结论其实本身就是存在缺陷的。