陈同学回答（1）
黄石2024-07-08 14:24:02
黄石同学你好。在carry roll-down之后我们还需计算rate change和spread change。Rate change指的是当实际的forward rate term structure与carry roll-down中我们预期的不符时所能给我们带来的收益，算法就是基于实际forward rate计算得到的债券价格 - 基于预期forward rate计算得到的债券价格，同时保证spread不变。Spread change就是进一步考虑了spread的变化，计算由于spread变化所带来的收益。这部分的计算在课件上有非常详实的例子，同学可以再回顾一下哈。
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