人同学2024-07-03 19:50:05
人同学老师，这道题能解释一下嘛
回答（1）
最佳
黄石2024-07-04 09:48:46
黄石同学你好。A, C, D都是能考虑到非线性问题的方法（注意A是delta-gamma不是delta-normal）。B的话说的其实是组合理论中mean-variance framework的思想。这种思想比较简单，不适用于诸如期权、债券的风险测度指标计算。
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