春同学2019-02-26 17:44:09
春同学VaR可以理解为expect loss和unexpected loss的加总吗？其中unexpected loss可以理解为信用风险吗？
回答（1）
Cindy2019-02-26 17:45:19
Cindy同学你好，市场风险里面，VAR就是UL,而信用风险和操作风险里面，VAR=EL+UL,这个到了二级咱们还会深入学习的，UL是非预期损失，不是信用风险
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那么非预期损失包含信用风险和操作风险等，所以非预期损失就不可以理解为信用风险？
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同学你好，是的，非预期损失包括信用风险带来的损失，但不仅仅只有信用风险带来的损失
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