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张同学2019-02-26 16:15:08

从哪里可以看出r，s的相关性是负的啊

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回答（1）

Galina2019-02-26 17:55:46

r和s的相关性判断的方式主要适用于以商品为标的的期货和远期的差别。
这个直接根据convexity adjustment的等式关系即可判断出forward rate小于futures rate

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