15****57回答（1）
黄石2024-07-02 10:37:10
黄石同学你好。Unconditional mean指的是长期、恒定不变的均值，这个我们课上是有具体公式的。如果题目改成conditional mean，那么性质就变了，conditional mean是和预测有关的。比方说E[Yt+1|It]，条件于当前信息对下一期的Y进行预期，这就是conditional mean，说白了就是做预测。这里举一个简单的例子，如果Yt通过AR(1)建模，那么Yt+1 = a + b*Yt + et+1 -> E[Yt+1|It] = a + b*Yt，也就是给定t时点的信息去预测Yt+1。因此，总而言之，ARMA类型的模型是一种无条件期望恒定不变（这也是平稳时间序列的要求），但条件期望不断变化的一种模型。
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