兰同学2019-02-25 20:21:49
兰同学请问VaR of linear derivatives的这两页slides中，为什么说的都是bond和option？第一个slide不是说bond 和option属于non-linear derivative么
回答（1）
Cindy2019-02-26 09:13:45
Cindy同学你好，bond 和option属于non-linear没错，但是在利率和股价变动较小的情况下，是可以近似的线性近似的，所以可以用delta和D*P来乘以标的资产的VAR值来近似估计
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