方同学2019-02-25 13:20:19
方同学请问老师，第三个表的t-stat和P-value要怎么计算和解释
回答（1）
Robin Ma2019-02-27 17:22:34
Robin Ma同学你好，这里题目是对回归方程的系数进行T检验，在回归中，我们假设回归方程前面的系数是0，因此，T值的算法是你计算出来的coefficient减去你的原假设值（0），再除以标准差，比如-4.176/3.299=-1.266.这就是T的计算过程，P值在frm学习中只需要记住一个结论，P越小说明越显著，也就越能拒绝原假设。一般来说当P小于显著性水平alpha的时候，我们可以认为显著拒绝原假设，或者说显著区别于原假设。
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