蛋同学回答（1）
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黄石2024-06-24 10:34:26
黄石同学你好。theta你可以简单理解为随着时间的流逝带来的time value的衰减。当距离到期时间还比较长的时候，随着时间流逝，未来的不确定性依旧很高，所以theta的绝对值较小；而当期权即将到期时，未来几乎已经板上钉钉了，这时time value的衰减是很剧烈的，故theta绝对值较大。
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