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❤️智慧2024-06-18 08:47:33

老师，关于次可加性，课件上说的也是not greater than, 也就是小于等于。麻烦确认下？组合的风险是小于等于the sum of the risk measures of A and B

回答（1）

黄石2024-06-18 11:04:35

同学你好。是组合的风险小于等于个体资产风险的加总。下图是首次提出coherent risk measure的论文当中对于subadditivity的定义。

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